Good Erwartungs Trading System

Erwartung Erwartung eines Aktienhandels-System muss positiv sein, wenn Sie einen Gewinn machen wollen Las Vegas. Großartiges Essen, Show-Mädchen, und ein Multi-Milliarden-Dollar-Glücksspiel-Geschäft. Das Geld, das durch die Kasinos gebildet wird, wird nur durch die Profite auf Wall Street zusammengebracht. Und die Gewinne beider beruhen auf mathematischen Wahrscheinlichkeiten. Casinos Geld verdienen, weil die Chancen oder eine Erwartung der Spiele sind in den Häusern zu bevorzugen. Dies bedeutet, dass, wenn Sie lange genug spielen, gewinnt das Casino. Kurzfristig weiß das Casino, dass es gewinnen oder verlieren kann. Aber wenn Sie lange genug spielen, gewinnt das Haus immer. Die Casinos erhöhen ihre Gewinne, indem sie Spiele anbieten, die in kurzer Zeit abgeschlossen werden - eine Rolle von Würfeln, ein Spin eines Rades oder ein paar umgedrehte Karten. Wie Dr. Van K. Tharp darauf hinweist. Ihr Handelssystem sollte eine positive Erwartung haben und Sie sollten verstehen, was das bedeutet. Die natürliche Vorurteil, die die meisten Menschen haben, ist für hohe Wahrscheinlichkeit Systeme mit hoher Zuverlässigkeit zu gehen. Wir alle sind diese Vorurteile gegeben, dass Sie Recht haben müssen. Wurde in der Schule gelehrt, dass 94 Prozent oder besser ein A ist und 70 oder darunter ein Versagen ist. Nichts unter 70 ist akzeptabel. Jeder sucht nach hochzuverlässigen Einstiegssystemen, aber seine Erwartung ist der Schlüssel. Und der eigentliche Schlüssel zur Erwartung ist, wie Sie aus den Märkten nicht, wie Sie bekommen in. Wie Sie Gewinne und wie Sie sich aus einer schlechten Position, um Ihre Vermögenswerte zu schützen. Die Erwartung ist wirklich der Betrag youll machen auf den Durchschnitt pro Dollar riskiert. Wenn Sie eine Methodik, die Sie 50 Cent oder besser pro Dollar riskiert macht, das ist hervorragend. Die meisten Leute nicht. Das bedeutet, wenn Sie 1.000 riskieren, dass youll auf dem Durchschnitt 500 für jeden Handel machen - das ist durchschnittlich Gewinner und Verlierer zusammen. Nassim Taleb legt es so: In einigen Strategien und Lebenssituationen, heißt es, man gambles Dollars, um eine Folge von Pennies zu gewinnen. In anderen riskiert man eine Reihe von Pennies, um Dollar zu gewinnen. Während man glaubt, dass die zweite Kategorie attraktiver für Investoren und Wirtschaftsakteure wäre, haben wir einen überwältigenden Beweis für die Beliebtheit der ersten. Was hat das mit Trading-Systemen zu tun? Wir wollen, dass die Chancen eines Handels uns - Erwartung begünstigen. Wir wollen eine Menge Trades - Gelegenheit. Wir wollen Umdrehung, also können wir die Profite zusammenhalten - Haltezeit. Was wir als Händler tun müssen, ist das Haus. Die Chancen in unserem Handel müssen uns begünstigen, wir brauchen eine angemessene Anzahl von Geschäften im Laufe des Jahres und die Geschäfte müssen in einer angemessenen Zeit für Compounding abgeschlossen sein, um wirksam zu sein. Die Erwartung ist einfach das Produkt Ihres Gewinnprozentsatzes pro Gewinn und Ihrer Gewinnrate minus das Produkt Ihres Verlustprozentsatzes pro Verlust und Ihrer Verlustrate. Beispiel: Gewinnprozentsatz 6 Gewinnrate 60 Verlustquote 4 Verlustquote 40 Die Erwartung liegt bei 2,0 je Trade oder (6 x 60) - (4 x 40). Das heißt, auf einem durchschnittlichen Handel, 2 des gehandelten Geldes gehört Ihnen zu halten. Das ist bessere Chancen als ein Casino bekommt auf Blackjack. Nun, das klingt nicht wie eine Menge Geld. Wenn Ihr durchschnittlicher Handel ist 10.000 - 2 ist 200 Gewinn pro Handel. Wenn Sie 300 Trades pro Jahr haben, dann haben Sie einen 60.000 Gewinn pro Jahr mit einem durchschnittlichen Handel von nur 10.000. Dies gilt nicht einmal die Gewinne, wenn Sie den durchschnittlichen Handel gemischt. Wenn Sie die Erwartungsformel erforschen, werden Sie feststellen, dass es keine Zahl von Zahlen gibt, die eine positive Erwartung geben könnten, sondern eine unendliche Anzahl von Sätzen und somit eine unendliche Anzahl von Handelssystemen, die profitabel sein könnten. Da es möglich ist, Systeme zu entwickeln, bei denen der Stopverlust größer ist als die Gewinne. Der Stoppverlust ist akademisch, solange Ihre Profitabilität positiv ist. Heres ein anderes Beispiel: wir könnten eine 20 Stop-Loss und ein 5-Gewinn-Ziel verwenden und kommen mit der gleichen genauen 2 Erwartung, solange meine Gewinnrate hoch genug ist Eine 88 Gewinnrate in diesem Beispiel würde 2,0 ergeben, das Ergebnis von (5 X 88) & ndash; (20 & times; 12). Oder Sie könnten zu einer positiven Erwartung mit einer sehr niedrigen Gewinnrate kommen. Eine der berühmteren Erwartungszahlen stammt von William ONeil, Anwalt des CANSLIM-Systems und Gründer von Investors Business Daily. Wenn wir seine Stop - und Zielnummern von 8 und 20 und seine veröffentlichte Gewinnrate von 30 verwenden, kann die Erwartung folgendermaßen berechnet werden: (20 x 30) - (8 x 70) oder 0,4. Die Quintessenz ist: Erwartung muss positiv sein, wenn Sie einen Gewinn im Laufe der Zeit machen wollen. Verwenden Sie niemals ein System mit einer Null oder einer negativen Erwartung. Sie werden nicht gewinnen. Sie können nicht schlagen das Haus über eine lange Reihe von Wetten oder Handwerk. Seien Sie das Haus. Egal, was Ihre Erwartung ist, werden Sie nicht viel Geld, es sei denn, Sie haben eine Menge Möglichkeiten zu handeln. Auch hier ist die Casino-Analogie. Das Casino kann nur 1-2 pro Hand Blackjack, aber sie drehen diese Hände sehr schnell - 30 bis 40 Hände pro Stunde. Spielen Sie Blackjack lange genug und Sie verlieren über 40 von Ihrem Geld pro Stunde Kein Wunder, sie können diese wunderbaren comps bieten. Wir wissen jetzt, wie man eine Methode, zumindest auf Papier, mit einer positiven Erwartung zu schaffen. Lets sagen, wir entwickeln ein System mit 8 Erwartung, aber wenn das System nur einen Handel pro Jahr gab, was gut wäre es Wir könnten auch nur das Geld in ein Sparkonto. Oder, wenn wir eine Methode, die 0,2 pro Handel gab, könnten Sie es weitergeben Aber was wäre, wenn dieses System generiert 1000 Geschäfte pro Jahr 1000 mal 0,2 wird ernst Geld in sehr kurzer Zeit. Das am meisten übersehene Handelsgebiet ist die Haltedauer. Um Geld zu verdienen, müssen Sie ein System, das eine positive Erwartung und eine Menge Möglichkeiten generiert haben. Aber Sie müssen Zugang zu Ihrem Geld haben. Wenn Ihre Trades halten Zeit ist zu lang, können Sie nicht nutzen alle oder sogar die meisten Ihrer Möglichkeiten. Ihr Handelsgeld oder Kaufkraft ist immer gebunden, weil Sie zu lange warten müssen, um Ihre Geschäfte zu schließen. Casino-Analogie Zeit. Wenn das Haus Quoten in Blackjack sind 2.5, das bedeutet für immer 2 Wette, macht das Casino im Durchschnitt 5 Cent. Wenn Sie nur 1 Spiel pro Stunde spielen, macht das Casino 5 Cent pro Stunde. Wenn Sie 60 Spiele pro Stunde spielen, hat das Casino alle Ihre 2 in 40 Minuten. Alle Dinge gleich, das Spiel mit dem schnellsten Umsatz ist die mehr rentabel für das Casino. Sein nicht unterschiedliches mit Handel. Sie werden mehr rentabel mit 100.000, dass man 250 Mal pro Jahr drehen könnte, als 500.000, die in einem Handel für 12 Monate gebunden wurde. Als Beispiel, sagen wir, wir haben einen Handel, und der Handel gab eine 50 zurück. Sie hatten gerade ein großartiges Jahr - ein 250.000 Gewinn. Auf der anderen Seite, sagen Sie, Sie hatten 100.000 für Aktienkäufe, und Ihre Erwartung war nur 1,2 pro Handel, aber Sie drehte Ihre Aktien 250 Mal im selben Jahr. Diese Methode endet Erzeugung von 300.000 für das Jahr, und das geht davon aus, dass Sie nie erhöhen die Position Größe, wie das Eigenkapital wächst. Sie hatten ein besseres Jahr. Und es ist einfacher zu bekommen 1,2 pro Handel als 50. Das Endergebnis für ein großes Ergebnis ist: Eine positive Erwartung. Eine gute Anzahl von Trades. Eine kurze Haltedauer. Der Inhalt dieser Website ist Copyright 2016 Financial Spread Betting Ltd. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie irgendwelche davon reproduzieren möchten. Ein Handelssystem kann als eine Verteilung der R-Vielfache, die es erzeugt, charakterisiert werden. Die Erwartung ist einfach der Durchschnitt, oder durchschnittlich, R-multiple generiert. Aber was bedeutet das, genau ein kurzer Überblick über das Risiko und R-Multiples Wenn Sie irgendwelche von Dr. Tharps Bücher lesen, wissen Sie jetzt, dass es viel effizienter zu denken, die Gewinne und Verluste Ihrer Trades als Verhältnis von Das ursprüngliche Risiko (R). Letrsquos nur gehen über es wieder kurz, aber: Eines der wirklichen Geheimnisse des Handelserfolgs ist es, in Bezug auf Risiko-Belohnung Verhältnis jedes Mal, wenn Sie einen Handel zu denken. Fragen Sie sich, bevor Sie einen Handel, ldquowhatrsquos das Risiko für diesen Handel ist die potenzielle Belohnung das potenzielle riskrdquo Also, wie bestimmen Sie das potenzielle Risiko für einen Handel Nun, zum Zeitpunkt der Eingabe eines Handels, sollten Sie vorbestimmen einige Punkt, an dem yoursquoll aus dem Handel herauskommt, um Ihr Kapital zu bewahren. Dieser Ausgangspunkt ist das Risiko, das Sie im Handel haben, oder Ihren erwarteten Verlust. Zum Beispiel, wenn Sie ein 40-Aktien kaufen und beschließen, herauszukommen, wenn es auf 30 fällt, dann ist Ihr Risiko 10. Das Risiko, das Sie in einem Handel haben, wird als R. Das sollte leicht zu merken, weil R ist kurz für das Risiko. R kann entweder Ihr Risiko pro Einheit darstellen, das im Beispiel 10 pro Aktie ist, oder es kann Ihr Gesamtrisiko darstellen. Wenn Sie 100 Aktie Aktien mit einem Risiko von 10 pro Aktie gekauft haben, würden Sie ein Gesamtrisiko von 1.000 haben. Denken Sie daran, in Bezug auf Risiko-zu-Belohnung Verhältnisse zu denken. Wenn Sie wissen, dass Ihre gesamte ursprüngliche Risiko auf eine Position 1.000 ist, können Sie alle Ihre Gewinne und Verluste als Verhältnis von Ihrem ursprünglichen Risiko auszudrücken. Zum Beispiel, wenn Sie einen Gewinn von 2.000 (2 x 1000 oder 20share) zu machen, ist Ihr Gewinn 2R. Wenn Sie einen Gewinn von 10.000 (10 x 1000) zu machen, ist Ihr Gewinn 10R. Dasselbe gilt für Verluste. Wenn Sie 500 verlieren, ist Ihr Verlust 0,5R. Wenn Sie 2000 verlieren, ist Ihr Verlust 2R. »Aber warten Sie, können Sie sagen. "Wie könnte ich einen 2R Verlust, wenn mein Gesamtrisiko war 1000quot Nun, vielleicht haben Sie didnrsquot halten Sie Ihr Wort über die Einnahme von 1000 Verlust und nicht zu beenden, wenn Sie haben sollten. Vielleicht hat sich der Markt gegen Sie gesenkt. Verluste größer als 1R passieren die ganze Zeit. Ihr Ziel als Händler (oder als Investor) ist es, Ihre Verluste bei 1 R oder weniger zu halten. Warren Buffet, bekannt für viele als die worldrsquos erfolgreichsten Investor, sagt die Nummer eins Regel der Investition ist nicht Geld verlieren. Aber das ist nicht besonders hilfreich Beratung für diejenigen, die versuchen, ein sinnvolles Risiko Rahmen für ihren Handel zu schaffen. Schließlich erlebt auch Warren Buffet Verluste. Eine viel bessere Version seiner Regel wäre, quotkeep Ihre Verluste auf 1R oder weniger. quot Wenn Sie eine Reihe von Gewinnen und Verlusten als Risiko-Gewinn-Verhältnis ausgedrückt, was Sie wirklich haben, ist was Van eine R-Mehrfachverteilung aufruft. Folglich kann jedes Handelssystem als R-Mehrfachverteilung charakterisiert werden. In der Tat, finden Sie, dass das Denken über Handelssystem als R-multiple Distributionen wirklich hilft Ihnen, Ihr System zu verstehen und zu erfahren, was Sie von ihnen in der Zukunft erwarten können. Also, was hat das alles mit der Erwartung Simple zu tun: der Mittelwert (der Mittelwert einer Menge von Zahlen) einer Systeme R-multiplen Verteilung entspricht der systemrsquos Erwartung. Die Erwartung gibt Ihnen den durchschnittlichen R-Wert, den Sie von einem System über viele Trades erwarten können. Setzen Sie einen anderen Weg, erwartet die Erwartung, wie viel Sie erwarten können, auf dem Durchschnitt, pro Dollar riskiert, über eine Reihe von Geschäften zu machen. QuotAt das Herz aller Handel ist die einfachste aller Konzepte mdashthat die unteren Zeile Ergebnisse müssen eine positive mathematische Erwartung zeigen, damit die Handelsmethode profitable. quot mdashChuck Branscomb Also, wenn Sie eine Verteilung von Trades zu analysieren, können Sie schauen An dem Gewinn oder Verlust, der von jedem Handel in Bezug auf R (wie viel wurde Gewinn und Verlust auf der Grundlage Ihrer ursprünglichen Risiko) und bestimmen, ob das System ein profitables System. Letrsquos Blick auf ein Beispiel: Diese ldquosystemrdquo hat eine Erwartung von 2R, was bedeutet, dass auf lange Sicht können Sie ldquoexpectrdquo es zu machen, zwei Mal, was Sie riskieren, basierend auf den verfügbaren Daten. Bitte beachten Sie, dass Sie nur eine gute Vorstellung von Ihrem systemrsquos Erwartung erhalten, wenn Sie ein Minimum von dreißig Trades zu analysieren haben. Um wirklich ein klares Bild von der systemrsquos Erwartung zu erhalten, sollten Sie eigentlich irgendwo zwischen 100 und 200. So in der realen Welt der Investierung oder Handel, Erwartung zeigt Ihnen die Nettogewinn oder Verlust, den Sie über eine große Anzahl von Single erwarten können - Geschäfte. Wenn die Gesamtmenge des verlorenen Geldes größer ist als die Gesamtmenge des gewonnenen Geldes, sind Sie ein Nettoverlierer und haben eine negative Erwartung. Wenn der gesammelte Geldbetrag größer ist als der Gesamtbetrag des verlorenen Geldes, sind Sie ein Nettogewinner und haben eine positive Erwartung. Zum Beispiel könnten Sie 99 verlieren Trades, jeder kostet Sie einen Dollar, für einen Totalverlust von 99. Jedoch, wenn Sie einen gewinnenden Handel von 500 hatte, würden Sie eine Netto-Auszahlung von 401 haben (500 weniger 99), trotz der Tatsache, dass nur einer Ihrer Gewerke war ein Gewinner und 99 Ihrer Trades waren Verlierer. Wersquoll beenden unsere Definition der Erwartung hier, weil sein ein Thema, das viel komplexer werden kann. Van Tharp hat ausführlich zu diesem Thema seine eine der Kernkonzepte, die er lehrt geschrieben. Wenn Sie mehr und mehr vertraut mit R-Multiples, Position Sizing und Systementwicklung, wird die Erwartung viel einfacher zu verstehen. Um sicher zu beherrschen die Kunst des Handels oder investieren, ihr Bestes zu lernen und zu verstehen, all dieses Material. Es scheint manchmal komplex, aber wir ermutigen Sie zu beharren. Wenn Sie es wirklich erfassen und arbeiten, um es zu meistern, werden Sie Ihre Chancen auf echten Erfolg in den Märkten katapultieren. Der beste Ort, um mehr über dieses Thema zu erfahren: Einführung in die Position Sizingtrade E-Learning-Kurs Wie entscheiden Sie, wie viel Sie auf Ihr nächstes Risiko Risiko zu viel riskieren und Sie könnten Ihr Konto sprengen. Risiko zu wenig und ein großer Gewinn winrsquot sogar bezahlen für Ihr Abendessen. Dr. Tharprsquos Einführung in die Position Sizingtrade Strategien Der Kurs beinhaltet audiovisuelle und interaktive Lernaktivitäten, die dieses komplizierte Thema in klaren, leicht verständlichen Begriffen erklären. Sie lernen die Grundlagen der Position Sizing-Strategien und den dramatischen Unterschied, die sie in Ihren Ergebnissen machen können. Da der Kurs eine Einführung in die Positionierung von Strategien ist, deckt er grundlegendes Material ab und bietet einen guten Einstieg in den Prozess des Verständnisses und der Nutzung der Konzepte und umfasst Material für das Verständnis der Erwartung, einschließlich Beispiele. Das Buch The Definite Guide to Positing Sizing deckt sehr umfangreiches Material ab und geht in vielen Bereichen in technische Tiefe. Wie der Name schon sagt, ist er in der Tat ganz klar. Allerdings finden einige Personen Positionsbestimmung Strategien zu einem komplizierten Thema und haben eine harte Zeit zu erfassen und die Anwendung der Ideen aus dem Buch, so dass wir diese E-Kurs für zwei primäre Gruppen von Menschen entwickelt: auditoryvisual Lernenden, die effektiver lernen aus einer Lehr - Format voll interaktive Features, und diejenigen, die wirklich interessiert an den tieferen technischen Aspekte der Position Sizing-Strategien aber erkennen, dass eine Einführung in das Thema würde noch helfen, ihren Handel. Dieser Kurs ist ideal für anspruchsvolle Fachleute, die eine praktische Methode brauchen, um Risiken zu verstehen und die Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Wir sehen einen natürlichen Studiengang, der mit dem E-Kurs beginnt und dann zum Definitive Guide übergeht. Sie werden auch viel über das Sizing Sizing lernen, wenn Sie die Positing Sizing Trading Simulation Spiel spielen. Die ersten drei Ebenen sind freeWhat ist Expectancy Joined Feb 2006 Status: Member 313 Posts Wenn Händler über die positive Erwartung einer Strategie oder eines Systems sprechen, was bedeutet es, dass ich beobachtete, wie ein paar Leute auf einem Forum diskutieren, diskutieren und Verleihen ihre Ideen über Einstiegstechniken. Sie sind verrückt, was der richtige Eintrag sein sollte und warum ein Chart-Muster ist besser als die anderen. Eine Person hat sogar gesagt, wie sie massive Mengen an Software gekauft haben, um ihnen zu helfen, den Markt zu betreten. Jetzt verstehe mich nicht falsch, ich immer Techniken verwenden, um mich auf dem Markt zu bekommen, aber ich verstehe, dass dies der am wenigsten wichtige Faktor, der auf einem Investoren insgesamt Erfolg belastet. Ich verwende technische Analyse jeden Tag und ich studiere Muster, die mir erlauben, mit dem idealen Kaufpunkt einzugehen (was ich glaube, um der ideale Eingang zu sein), aber ich weiß, dass starke up-Trending-Aktien mir genau so gut eine Chance geben, Geld zu verdienen Vorräte brechen aus einer Tasse mit Griff Muster. Ich bin eine, die mein Leben kauft Aktien machen neue Höhen macht, so kann ich im Grunde beweisen, dass die zufällige Einstieg Strategie funktioniert, solange starke Geld-Management-und Exit-Strategien existiert. Ich kann Ihnen sagen, dass mein System mit der höchsten Erwartung, fundamental solide Aktien zu kaufen, die neue Höchststände auf überdurchschnittlichem Niveau schaffen, durch die Überprüfung meiner persönlichen Berufe und die Deckung von Dutzenden von Aktien am MSW Index in den vergangenen zwei Jahren. Wo finde ich diese fundamental fundierten Bestände, benutze ich mehrere computergesteuerte Siebmaschinen, die mit steigenden Erträgen, hohen EPS-Ratings und steigenden relativen Festigkeitswerten herausfiltern. Sobald ich diese Bestände finde, beschränke ich sie mit eigenen Augen, indem ich technische Analysen durchführte. Der Prozess ist einfach, wie ich bin im Grunde auf der Suche nach Aktien mit neuen Höhen mit anständigen, starke Grundzahlen. Der Prozess ist fast zufällig. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, könnte ich wahrscheinlich meine Buy-Kandidaten jede Woche auf eine Liste von 20 eingrenzen und Darts auf zehn Aktien werfen, um die folgende Woche zu kaufen und noch ein profitables Jahr zu haben, weil ich Positionsbearbeitung und strenge Verkaufsregeln nutze. Denken Sie, dass ich verrückt bin: denken Sie wieder, wie ich erkläre, was Erwartung ist. Ich antwortete auf dem Forum mit den Worten: Die Eingabe zur richtigen Zeit ist wichtig und es kann Ihr Risiko senken und erhöhen Sie Ihre Erwartung, aber Geld-Management und Exits sind viel wichtiger als Eintritt. Es wurden Studien zwischen zufälligen Eintrittssystemen und spezifischen Systemen durchgeführt, die Einträge verwenden, die auf der Grundlage von Diagrammmustern mit erstaunlichen Ergebnissen basieren. Das Zufallserfassungssystem übertrifft typischerweise das strukturierte Einstiegssystem, wenn es eine Geldverwaltung (Positionsbestimmungstechniken) und eine starke Ausstiegsstrategie verwendet (vorausgesetzt, dass das strukturierte System keine Geldverwaltungswerkzeuge einsetzt). Ich liebe CANSLIM und ONeil aber der Eintrag ist nicht der wichtigste Aspekt, auf den Sie sich konzentrieren sollten, ist es Geld-Management und Exits. Die meisten Menschen wollen nicht, dies zu hören und das ist, warum so viele Einstiegs-basierte Systeme so gut verkaufen im Laufe der Jahre. Wie viele dieser Systeme tatsächlich machen ihre Nutzer Geld CANSLIM verwendet eine 7-10 Verkaufsstopp-Regel, aber es ignoriert Position Sizing und nie erklärt die Wahrscheinlichkeiten des Systems, wenn in gewisser Weise implementiert. Wie ich schon sagte, verdiene ich Geld mit einem System, das auf CANSLIM basiert (ein Einstiegssystem), aber es ist stark ausgewogen mit starken Money-Management-Techniken und einer starken Exit-Strategie. Also, was ist Erwartung Erwartung sagt Ihnen, was Sie erwarten können (gewinnen oder verlieren) für jeden Dollar riskiert. Casinos verdienen Geld, weil die Erwartung eines jeden ihrer Spiele zu ihren Gunsten ist. Spielen Sie lange genug und Sie werden erwartet, zu verlieren und sie werden erwartet, um zu gewinnen, weil die Vorteile zu ihren Gunsten sind. Die meisten Spiele in einem Casino sind in einem kurzen Zeitraum abgeschlossen, so dass sie ihre Gewinnchancen erhöhen können. Gleiches gilt für Investitionen. Wenn Ihre Erwartung ist positiv können Sie mehr Geld mit mehreren Trades in kürzeren Zeiträumen zu machen. Wenn ihr mir dies vor zehn Jahren gesagt habt, würde ich stark davon absehen, nur auf Überzeugungen zu basieren. Jetzt mit Erfahrung, fahre ich fort, den Weg hin zu häufiger Handel und ein strukturiertes System, das wie ein Geschäft geführt wird. Ich habe jetzt massive Datenmengen, die auf echtem Handel basieren, die ich in den letzten Jahren durchgeführt habe. Erwartung ist Ihr Gewinnprozentsatz pro Gewinn multipliziert mit Ihrer Gewinnrate minus Ihren Verlust Prozentsatz pro Verlust multipliziert mit Ihrer Verlustquote. Ich werde Beispiele von Trader Mikes: Trading 101: Expectancy (Tradermike. net) und Van Tharps Buch: Handeln Sie Ihren Weg zur finanziellen Freiheit: Erwartung (Wahrscheinlichkeit von Win Average Win) - (Wahrscheinlichkeit des Verlustes Durchschnitt Verlust) Erwartung (PWAW) weniger (PLAL) PW ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen und PL ist die Wahrscheinlichkeit zu verlieren. AW ist der durchschnittliche Gewinn (Gewinn) und AL ist der durchschnittliche Verlust So können wir ein Beispiel (nehmen Sie 12.500 pro Position, ein 100.000 Portfolio mit 1 Aktienrisiko): Wenn meine Trades erfolgreich sind 40 der Zeit und ich realisieren einen durchschnittlichen Gewinn von 20 aber ich verliere einen Durchschnitt von 5, meine Erwartung ist 625 pro Handel. (0,4 3,125) - (0,6 625) 625 Ich verliere 60 der Zeit noch habe ich einen Gewinn von 625 pro Handel. Wenn ich ein System habe, das 65 Trades pro Jahr produziert, würde ich einen jährlichen Gewinn von 40.625 (hypothetisches Szenario) realisieren. A 40 Gewinn auf dem ursprünglichen 100.000 (minus alle Aufträge, Gebühren, Steuern und Compoundierung). Trader Mike (tradermike. net) bietet ein Beispiel, das auf einen Tageshändler ausgerichtet ist: quotAs ein Beispiel läßt sagen, daß ein Händler ein System hat, das gewinnende Handel 30 der Zeit produziert. Diese Trader durchschnittliche gewinnende Handel Netze 10, während verlieren Trades verlieren 3. Also, wenn er 10.000 Positionen seine Erwartung handelte, wäre seine Erwartung: (0,3 1,000) - (0,7 300) 90 Also, obwohl das System verliert Trading 70 der Zeit der Erwartung ist Immer noch positiv und damit der Händler kann Geld verdienen im Laufe der Zeit. Sie können auch sehen, wie Sie ein System, das gewinnende Trades die Mehrheit der Zeit produzieren könnte, hätte aber eine negative Erwartung, wenn der durchschnittliche Verlust war größer als der durchschnittliche Gewinn: (0,6 400) - (0,4 650) -20 mit 100.000 das Könnten Sie quotturnquot 250 Mal pro Jahr, als 500.000, die in einem Handel für 12 Monate gebunden wurde. Als Beispiel, sagen wir, wir haben einen Handel, und der Handel gab eine 50 zurück. Sie hatten gerade ein großartiges Jahr - ein 250.000 Gewinn. Auf der anderen Seite, sagen Sie, Sie hatten 100.000 für Aktienkäufe, und Ihre Erwartung war nur 1,2 pro Handel, aber Sie drehte Ihre Aktien 250 Mal im selben Jahr. Diese Methode endet Erzeugung von 300.000 für das Jahr, und das geht davon aus, dass Sie nie erhöhen die Position Größe, wie das Eigenkapital wächst. Sie hatten ein besseres Jahr. Und es ist einfacher, um 1,2 pro Handel als 50.quot - ARB Trading In der Tat könnten Sie kommen mit einer beliebigen Anzahl von Szenarien, die Ihnen eine positive oder negative, Erwartung geben würde. Die interessante Sache ist, dass die meisten von uns würde sich besser fühlen mit einem System, das mehr gewinnende Trades als Verlierer produziert. Die überwiegende Mehrheit der Menschen würde eine Menge Probleme mit dem ersten System oben wegen unserer natürlichen Tendenz zu wollen, um die ganze Zeit richtig sein. Dennoch können wir an diesen beiden Beispielen erkennen, dass der Prozentsatz des Gewinnhandels nicht der wichtigste Faktor für den Aufbau eines Systems ist. Trader Mike Die meisten Händler suchen für drei Hauptfaktoren bei der Entwicklung eines Systems: Die richtigen Chancen oder positive Erwartung Mehrere Trades (Gelegenheit) Kürzere Haltedauer, um die Gewinne zusammenzusetzen Lets Blick auf die Berechnung ein weiteres Mal mit nur Prozentsätzen: (48 10) - (52 4) 2,72 Mit einem Handelsvolumen von 12.500 würde jeder Handel Ihnen 340 oder 2.72 (Gewinn) zurückgeben. Lets sagen, dieses System gibt Ihnen 200 Trades pro Jahr Ihr Ergebnis wäre ein Gewinn von 68.000 mit nur 1 von Equity riskiert oder 12.500 auf 100.000. Dies umfasst nicht Compoundierung Gewinne mit jedem erfolgreichen Handel. Eine positive Erwartung kann aus einer unbegrenzten Anzahl von Zahlen oder Szenarien kommen. Sie könnten ein System, dass die Gewinner produziert 30, 50 oder 80 der Zeit und jedes System könnte positiv oder negativ auf PW, AW, PL-Amp AL. Eine unendliche Anzahl von Handelssystemen und / oder Zahlenkombinationen kann verwendet werden, um ein positives Erwartungssystem zu finden. Das einzige, was ich in den vergangenen Jahren realisiert habe, wenn mein Konto wächst, ist die Tatsache, dass die Chance existieren muss, um Geld mit einem positiven Erwartungssystem zu verdienen. Denken Sie an das Casino, je mehr Sie spielen, desto mehr gewinnen sie. Das gleiche gilt für den Handel, je mehr Sie spielen mit einem positiven Erwartungssystem, desto mehr sind Ihre Chancen für das System, um die erwartete Zahl zurückzugeben. Ich habe Schneiderei meines Systems, um mehr Handel und Gelegenheit zu produzieren, also kann ich vollen Vorteil der mathematischen Vorteile nehmen. Wie viele von Ihnen wissen, habe ich als Architektur-Ingenieur und Liebe Zahlen graduiert, da meine Kurse wurden in fortgeschrittenen Mathematik und Physik basiert. Zahlen lügen nicht Ich liebe, Poker zu spielen, weil ich die Vorteile verstehe, also bin ich normalerweise über lange Strecken der Zeit am Tisch erfolgreich, weil ich die emotionale Stabilität habe, um nur den Pot zu stauen, wenn die Vorteile in meinen Gunsten sind. Wie Bestände, tue ich mein Bestes, um loszugehen, Hände zu verlieren und Positionen zu verlieren (manchmal folge ich einer engagierten Hand im Schürhaken oder einer engagierten Position mit Aktien aber die Vorteile sind nicht mehr zu meinen Gunsten und mehr als nicht, verliere ich die Hand Oder setzen für meine maximale Haltestelle). Ich bin begeistert von Spielen mit Zahlen und Chancen und der Aktienmarkt ist das beste Spiel der Welt (meiner Meinung nach). Poker ist eine knappe Sekunde. Ich möchte, dass Sie über ein weiteres Beispiel denken (bereitgestellt von ARB Trading - Arbtrading) quotYou wird mehr profitablequot Chris ist der Gründer und Präsident von MarketStockWatch, eine Internet-Community, die Händler lehrt, wie man Geld mit festen Regeln investiert. Ich erkannte vor einer Weile die Idee, das Casino zu sein und es so zu machen, dass Sie mathematisch nicht verlieren können, setzen die Chancen in ur Gunst und dann nur tun, was ur tun. Ich habe darüber nachgedacht, über Chancen für eine Weile, aber etwas, was ich scheine zu finden, dass mein Trading behindert, ist die meisten emotionalen Impulse, um meine Trades zu schließen. Wie immer zu sehen, sie bewegen, wo ursprünglich erwartet. Also nach diesen Erkenntnissen habe ich beschlossen, auf eine einfache 1010 tpsl Scalping-Strategie zu arbeiten, auf ECN Handel der EJ, Mit Trend und supportres, um mein Casino zu machen. Art eines Zusammentreffens wirklich, las ich gerade Ihre Posts auf dem Forum unter Verwendung der Suchfunktion und fand Ihre Antwort (oben) zu einem Pfosten, den ich vor 14 Monaten gemacht habe, lol. Ich bin nicht sicher genau, was ich dachte, wenn ich diesen Post, aber zu erraten: Multiple Trades pro Tag (mit einer positiven Erwartung Methode) Meen für eine glattere Equity-Kurve. Was den Rest betrifft, kann ich nicht wirklich erinnern, was mein Plan dann war, wie ich handelte. Alles was ich weiß ist, dass es nicht funktioniert. Erst vor kurzem Ive gedumpten die ganze Diskretion Idee (thats eigentlich warum ich stalking Ihre bisherigen Beiträge, las ich einen Beitrag, in dem Sie sprach über mechanische vs Diskretion). Ich fand, dass meine Trades einfach zu unberechenbar waren, und ich konnte nie beurteilen, ob die Art, wie ich handelte, tatsächlich rentabel war, oder ich tat etwas anderes, oder der Markt war ein wenig seltsam. Es machte einfach keinen Sinn. Der Zyklus kann für eine Weile weitergehen, denn sobald der Tag vorbei ist und Sie blicken auf die Tage-Diagramm sieht es so offensichtlich, was getan werden sollte. Ich muss zugeben, ich bin immer noch sehr viel mehr an Skalping als andere Methoden angezogen, aber Im Blick in andere Dinge jetzt. Verbreiten ist ein großes obstical, um vorbei zu erhalten, wenn das Ziel für kleine Mengen der Zacken, aber im sicher sein mögliches für jemand, das weiß, was ihr Tun. Etwas, das stört mich über den Versuch, setupsexits mechanisch zu machen ist, wie schwer es ist, harte Regeln für SampR zu erstellen. Sein reales merkwürdiges Lesen dieses Posten von meinen. Ich frage mich, was ich gedacht hätte Wenn ich wüsste, dass ich jetzt in der gleichen Position sein würde. Nicht zu sagen, dass ich havent etwas gelernt, Ive viel gelernt, ich muss nur einen Kleber, um sie alle zusammen zu halten finden. Das Abenteuer in meinem Kopf leben. Erwartung ist Ihr Gewinnprozentsatz pro Gewinn multipliziert mit Ihrer Gewinnrate minus Ihren Verlust Prozentsatz pro Verlust multipliziert mit Ihrer Verlustquote. Ich werde Beispiele von Trader Mikes: Trading 101: Expectancy (Tradermike. net) und Van Tharps Buch: Handeln Sie Ihren Weg zur finanziellen Freiheit: Erwartung (Wahrscheinlichkeit von Win Average Win) - (Wahrscheinlichkeit des Verlustes Durchschnitt Verlust) Erwartung (PWAW) weniger (PLAL) PW ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen und PL ist die Wahrscheinlichkeit zu verlieren. AW ist die durchschnittliche Verstärkung (win) und AL ist der durchschnittliche Verlust So können wir ein Beispiel annehmen (annehmen Im obigen Beispiel: 1. Was bedeutet 12.500 pro Positionsquot bedeutet 2. Wie wurde 3,125 berechnet