Devisenhandel Portfolio Management

Wie man ein Forex-Portfolio, um Ihr Risiko zu diversifizieren Die meisten neuartigen Forex-Händler handeln nur ein Paar zur Zeit versucht, Geld zu verdienen mit Indikatoren, Handelssysteme und Geld-Management. In diesem Artikel werde ich erklären, eine einfache Möglichkeit, um den Trend in Forex Diversifizierung Ihres Risikos durch ein Portfolio von Währungspaaren zu halten. Mit anderen Worten, die Leser werden lernen, Portfolios von Paaren zusammenzustellen, so dass die Verluste einiger Paare durch die Vorteile der Ruhe zumindest kompensiert oder sogar übertroffen werden sollten. Um unser Risiko in Forex zu diversifizieren, werden wir ein Ranking von Paaren mit einer homogenen Maßnahme erstellen. Es gibt mehrere Techniken, wie man ein Ranking von Paaren erstellen. In diesem Artikel werde ich geben eine sehr praktische Ansicht einer allgemeinen Methode, die Leser verwenden können, um ihre eigenen Forex-Portfolio zu komponieren. Diese Methode wird anhand eines Beispiels veranschaulicht, das auf dem Schellings-Ansatz4 basiert, was meiner Meinung nach für diese Gemeinde sehr interessant sein kann. Der Artikel beschreibt kurz einige Überlegungen (Konzepte und Indikatoren), die notwendig sind, um das Beispiel zu verstehen. Anschließend werden alle Schritte des Verfahrens anhand eines Beispiels anhand des Schellings-Ansatzes näher erläutert. Als nächstes diskutiert der Artikel eine kurze Strategie basierend auf dem erstellten Portfolio zeigt, wie es zu nutzen. Schließlich und vor den Referenzen werden einige interessante Schlussfolgerungen vorgestellt. 2 VORHERGEHENDE GRUNDSÄTZE Konzepte: Diversifikation: In der Finanzierung bedeutet Diversifizierung das Risiko durch Investitionen in eine Vielzahl von Vermögenswerten (1). Indikatoren RSI: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator. Um die aktuelle und historische Stärke oder Schwäche einer Aktie oder eines Marktes auf der Grundlage der Schlusskurse einer neuen Handelsperiode aufzuzeigen. (2) Die Änderungsrate (ROC) ist ein einfacher technischer Analyseindikator, der den Unterschied zwischen dem heutigen Schlusskurs und dem nahen N-Tag (3) zeigt. SMA: Ein einfacher Moving Average (SMA) ist der ungewichtete Mittelwert der vorangegangenen n Datenpunkte (5). Für diesen Artikel, betrachten wir SMAs von 10 und 30 Perioden. Bemerkungen: In allen Beispielen verwenden wir die tägliche Datenerfassung in der geschlossenen Zeit in New York (22.00 Uhr MEZ). 3 FOREX-PORTFOLIO-GENERATION. A ALLGEMEINE METHODE 3.1 SCHRITT 1. Wählen Sie ein homogenes Maß für alle Paare aus. Um die Methode zu veranschaulichen, folgen wir dem Schellings approach4, aber Leser sind frei, jede andere Anzeige zu verwenden. Schelling nutzt den RSI (3). Allerdings kann RSI sehr volatil auf Tages-Charts, so dass wir es mit zwei Simple Moving Averages (SMAs) von 10 und 30 Perioden erweichen werden. Die folgende Tabelle zeigt ein Beispiel für den EURUSD: Wir werden diese Durchschnittswerte verwenden, um ein Verhältnis der Stärke oder Schwäche des Paares zu erzeugen. Dazu teilen wir die SMA von 10 Perioden des RSI durch die SMA von 30 Perioden, und wir multiplizieren das Ergebnis mit 100, wobei ein geglättet Maß der relativen Kraft des Paares. Das Ergebnis wird in der Grafik unten gezeigt (RatioMARSI am unteren Rand des Bildes): 3.2 SCHRITT 2. Messen des Impulses. Wir haben bereits einen Indikator für die Stärke des Trends eines Paars. Jetzt brauchen wir einen Indikator, um die Geschwindigkeit oder das Moment der Bewegung der Paare zu messen. Nach dem Schellings-Ansatz werden wir für unser Beispiel den ROC-Indikator (Rate of Change 3) verwenden, aber wieder können die Leser einen anderen Indikator verwenden: 3.3 STEP 3. Berechnung des Rankings. Alles, was wir jetzt tun müssen, ist, alle diese Werte zu unserem beliebtesten Kalkulationstabelleneditor wie LibreOffice, OpenOffice oder Excel zu exportieren. Dies ermöglicht es uns, einen Überblick über die Forex-Markt haben. Im nächsten Bild zeigen die roten und grünen Farben: Wenn der RSI unter oder über 50 liegt. Wenn der RSI und der ROC unter oder über 100 liegen. 3.4 SCHRITT 4. Erstellen Sie das Portfolio. Jetzt ist es Zeit, das Ranking der Währungen auf der Grundlage der vorherigen Werte zu erstellen. Wenn wir die folgende Tabelle betrachten, sehen wir, dass das GBPJPY-Paar ein durchschnittliches Verhältnis von 110 auf RSI und eine Zeit aufweist, die durch die ROC von 100 gemessen wird, während das vorhergehende Tagesmittelverhältnis RSI 112 markiert und die Zeit 104 war , Indem alle ihre Werte in Grün ist klar, dass das Paar GBPJPY war mehr bullish. Wir sortieren dann alle Paare von den meisten bullischen oder starken (alle Werte in grün) bis die meisten bearish oder schwach (alle Werte in rot). 4 ENTWERFEN SIE IHRE PORTFOLIOSTRATEGIE Jetzt präsentieren wir Ihnen eine Strategie, die auf diesen Informationen basiert: Kaufen Sie stärkere Paare und verkaufen Sie die Schwächsten, indem Sie die Positionen täglich anpassen, während sich die Informationen in unserer Kalkulationstabelle ändern. Zurück zu dem Beispiel und abhängig von der Größe Ihres Kontos, werden wir jeden Tag haben lange Positionen in den drei oder vier stärksten Märkten und Short-Positionen in den drei oder vier schwächsten Paare in unserem geschaffenen Portfolio. Denken Sie daran, die Positionen nach Bedarf anzupassen. Wir haben eine allgemeine Methode gezeigt, um ein Portfolio von Währungspaaren zu schaffen. Die Methode wurde mit einem Beispiel aus der Ron Schellings Artikel über Ranking Forex Markets illustriert, aber Leser sind frei, alle anderen Indikatoren verwenden, um ihr eigenes Portfolio anpassen. Schlussfolgerung, was Schellings Ansatz macht, ist dem Konzept der Heatmap (aus dem Geltungsbereich dieses Artikels) sehr nahe und kann mit anderen Indikatoren zur Schaffung von Portfolios auf andere Finanzmärkte angewendet werden. Beachten Sie, dass der Schellings-Ansatz nicht die RSI als Oszillator der überkauften überverkauft, sondern der Stärke oder Schwäche des Paares. Wenn Sie möchten, dass ich meine JForex-Implementierung (Indikator RatioMARSI) hochlade, die nach dem Schellings-Ansatz Daten in eine Tabellenkalkulation exportiert, können Sie mich in den Kommentaren oder bei einer privaten Nachricht fragen und ich werde sie Ihnen gerne senden. Alle Bilder dieses Artikels gehören zum Originalartikel aus dem Schellings-Ansatz und werden nur im Rahmen dieses Wettbewerbs für pädagogische Zwecke verwendet. Eine andere Darstellung ist eine Streudiagramm von RSI (vertikale Achse) und ROC (horizontale Achse) wie unten gezeigt (links): In der obigen Tabelle (links) haben wir hohe Werte von RSI und ROC in der oberen rechten Ecke, während Werte erscheinen Unten links Paare mit niedrigen Werten für RSI und ROC. Wir können auch sehen, die Entwicklung für jedes Paar von RSI und ROC in den letzten fünf Tagen zu sehen, ob das Paar gewinnt oder verliert Kraft (rechts). Dieser Artikel ist der erste der Practical Forex Portfolio Management-Serie. Sie werden sehr praktische Ansätze (wie diesen Artikel mit nur der notwendigen Theorie), prägnante und präzise Informationen und JForex-Implementierungen der Konzepte behandeln. Wenn Sie sie mögen, informieren Sie mich bitte, damit ich mit der Reihe fortsetzen kann. 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Vor der Entscheidung über den Handel auf Margin-Produkte sollten Sie Ihre Anlageziele, Risikobereitschaft und Ihr Niveau der Erfahrung auf diese Produkte zu berücksichtigen. Trading mit hoher Leverage-Ebene kann entweder gegen Sie oder für Sie sein. Margin-Produkte können nicht für alle geeignet sein und Sie sollten sicherstellen, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein, die mit Produkten verbunden sind, die am Rande gehandelt werden, und wenn nötig eine unabhängige Finanzberatung suchen. Bitte lesen Sie die IronFXs Risk Disclosure-Erklärung. Diese Website wird von der IronFX Group betrieben Lizenzen und Genehmigungen IronFX Global Limited ist von CySEC autorisiert und beaufsichtigt (Lizenz 12510) Gruppenlizenzen und Genehmigungen 8Safe UK Limited wird von der Financial Conduct Authority (FCA Nr. 585561) GVS (AU) Pty Limited wird von der ASIC (AFSL Nr. 417482) autorisiert und beaufsichtigt. 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